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关于动力煤期权上市交易有关事项的通知

2020-06-29 来源:交易风控部 已有282人阅读
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尊敬的投资者:

根据郑州商品交易所通知安排,现就动力煤期权上市交易有关事项通知如下:

一、上市交易时间

动力煤期权合约自2020年6月30日(星期二)起挂牌交易,当日8:55-9:00为集 合竞价时间。9:00开盘,6月30日当晚起,动力煤期权合约开展夜盘交易。动力煤期权合约夜盘交易时间与动力煤期货合约相同。

二、上市交易合约月份

首日挂牌合约包括标的月份为2009、2010、2011及2101的动力煤期权合约。

三、挂盘基准价

郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据动力煤期货历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款市场报价利率(LPR)。挂牌基准价于6月29日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。

四、最大下单数量

限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。

五、持仓限额

非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份动力煤期权合约投机持仓限额为30000手,投机与套利持仓之和不得超过投机持仓限额的2倍。

做市商持仓限额为60000手。

六、询价限制

非期货公司会员和客户可以向做市商询价,对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

动力煤期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。

申报买价(元/吨)

价差(元/吨)

申报买价<10

0.8

10≤申报买价<20

1.6

20≤申报买价<30

2.4

30≤申报买价<50

4.0

50≤申报买价<70

5.6

70≤申报买价

7.2

七、涨跌停板幅度和保证金收取比例

涨跌停板幅度与动力煤期货合约涨跌停板幅度相同。

为控制风险,动力煤期权公司保证金按照合同约定的公式收取,其中期权公式中标的期货合约交易保证金比例为13%。

八、交易权限管理

1、已具有郑商所商品期权交易权限且期货资金账户状态正常、适当性评估结果未过期的境内期货账户,我司将主动为客户开通动力煤期权交易权限;

2、其他境内客户参与动力煤期权交易之前,需向我司提出权限开通申请,申请流程和业务准入标准参照商品期权相关流程执行。

注:以上境内期货账户是指账户状态为正常交易(非销户非休眠)、未涉金融黑名单、非市场禁入者、非交易所处罚名单、非做市商、非因合规或其他原因被关闭了交易权限的客户。

九、手续费

自该品种上市起,您可以通过公司交易软件快期(V2)或中信期货APP上查询获悉交易手续费标准。

十、行权与履约

动力煤期权为美式期权,客户可在到期日前任一交易日提交行权申请;可在到期日提交行权申请、放弃申请。到期日结算时,对剩余未提出行权或放弃申请,且相对结算价有实值额的期权多头持仓(例如看涨期权行权价小于结算价的)做自动行权处理,其他期权持仓(例如看涨期权行权价大于等于结算价的)做自动放弃处理。

客户持有同一到期合约的多空持仓分别参与行权、履约。

新品种上市,市场不确定性因素较多,请您做好资金和持仓风险管理,合规交易。

特此通知。

 

   中信期货有限公司


2020年6月29日


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