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关于能源中心实施结算价交易指令的通知

2020-10-09 来源:交易风控部 已有221人阅读
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尊敬的客户:

根据上海国际能源交易中心通知安排,现就启用结算价交易(Trade at Settlement,TAS)指令有关事项通知如下:

自2020年10月12日9:00起,上海国际能源交易中心启用结算价交易指令(以下简称TAS指令)。

TAS指令目前只适用于原油期货最近月份合约和最近月份后第一月合约(以下简称适用合约),其申报价格为适用合约的当日结算价。自适用合约最后交易日前第八个交易日收市后,TAS指令将无法在该合约使用。TAS指令使用说明如下:

一、指令使用基本规定

(一)结算价交易(TAS)指令是以某一期货合约(以下简称适用合约)的当日结算价为买卖申报价格的交易指令。适用合约范围由能源中心规定。

(二)TAS指令只能与同一合约的TAS指令撮合成交,在集 合竞价阶段采用最大成交量原则进行撮合,在连续竞价交易阶段采用时间优先原则进行撮合。

(三)TAS指令成交后,成交价按照撮合原则产生,并在适用合约当日结算价生成后确定。

(四)TAS指令在申报时区分开仓、平今、平昨属性和一般、套保属性。

(五)TAS指令暂不支持立即全部成交否则自动撤销(FOK)属性和立即成交剩余指令自动撤销(FAK)属性。

(六)TAS指令可以在集 合竞价阶段和第一节交易时间(含连续交易时段,目前第一节交易结束时间为上午10:15)使用,第一节交易时间结束后,所有未成交的TAS指令申报将由系统自动撤销。

二、指令使用的特别说明

(一)适用合约的交易权限、单笔下单限制适用于TAS指令;关于限仓管理、套期保值额度和交易限额等,TAS交易指令与适用合约其他交易指令合并计算。

(二)适用合约以涨跌停板价格成交时,TAS指令的成交撮合不适用平仓优先的原则,也不计入适用合约的单边市判定。

(三)盘中发布行情时,TAS指令无成交金额行情,成交量不计入适用合约的成交量,持仓量计入适用合约的持仓量变化。在收市结算后的统计数据中,TAS指令的成交金额(量)计入适用合约的成交金额(量)。

(四)公司在交易时段,对以TAS指令进行交易的,以该适用合约涨停板价计算应冻结或应释放保证金,并纳入单向大边保证金计算。交易所在日终结算时,对以TAS指令交易形成的持仓,以该适用合约当日结算价计算应收保证金,并纳入单向大边保证金计算。

三、盈亏计算

盘中TAS持仓浮动盈亏为0;盘中TAS指令平仓盈亏如下:

平仓场景

平仓盈亏

TAS平昨仓

卖平:(跌停价-昨结算价)×合约乘数×手数

买平:(昨结算价-涨停价)×合约乘数×手数

TAS平今普通仓

卖平:(跌停价-开仓价)×合约乘数×手数

买平:(开仓价-涨停价)×合约乘数×手数

TAS平今TAS仓

0

期货平今TAS仓

卖平:(成交价-涨停价)×合约乘数×手数

买平:(跌停价-成交价)×合约乘数×手数

TAS合约,按照对应适用合约的当日结算价计算盘后持仓盈亏、平仓盈亏。

四、TAS指令手续费收取标准

存量客户原油TAS指令的手续费率等同于原油品种的手续费率。

五、交易终端功能支持

目前公司官网已上传最新版的快期(V2)、文华WH6终端,将于近期上传最新版的博易大师终端,客户可根据需要自行下载对应的交易终端进行交易。极星9.3、极星9.5终端在登录时会自行进行更新,无需重新下载。

特此通知。

 

                                             中信期货有限公司

                                             2020年10月9日


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