关于对大商所、能源中心和郑商所收取申报费的通知

尊敬的客户：

接大商所发〔2021〕499号、上能发〔2021〕91号和郑商函〔2021〕904号文通知，各交易所于2021年11月25日当晚夜盘交易时起，对PTA、棕榈油、铁矿石、原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜期货和原油期权合约交易收取申报费。

一、适用对象

上述品种每日单合约信息量达到一定标准的客户。其中，做市商做市交易免收申报费。

二、收费标准

申报费根据客户在单合约上的报单成交比（Order to Trade Ratio，简称OTR）所在区间以及信息量分梯度计算，按合约、按日收取，收费标准具体如下：

合约申报费=∑（客户当日在合约上各档位信息量×该档位收费标准）

其中，信息量=下单笔数+撤单笔数+询价笔数（仅针对原油期权）；

报单成交比（OTR）=（信息量/有成交的定单笔数）－ 1。

对于同一客户在不同期货公司会员（以下简称会员）处开有多个交易编码的，或者具有实际控制关系的客户，交易所对其报单笔数、撤单笔数、信息量、有成交的定单笔数、OTR等指标合并计算。

对于同一客户在不同会员处的交易编码，能源中心和郑商所对其全部交易编码的信息量和有成交的报单笔数合并计算后按收费公式计收申报费，并根据该客户在不同会员的信息量比例，确定其在相关会员应付的申报费；大商所按照“逐笔收取”的原则计算客户在不同会员应付的申报费，即计算出客户每一笔信息量的收费额，再按照这些信息量归属的会员计算出每个会员的收费额。

具有实际控制关系的相关客户视为一个客户计收申报费。对于同时隶属于多个实际控制关系组的客户，先计算各实际控制关系组应付的申报费，再分别计算该客户在各实际控制关系组中应付的申报费，最后按最大值原则确定该客户实际应付的申报费。

三、收取方式

自申报费实施之日起，当日结算时，扣划申报费并体现在结算单“出入金明细”项。

为防范资金风险，我司盘中将视情况采取预扣申报费或提高部分客户保底资金的方式进行前端控制。具体方式为：

1、大商所和能源中心采取盘中预扣申报费的方式，对上述品种按照信息量>8000笔且OTR>2对应的费率标准进行设置，盘中体现在手续费中。

2、郑商所采取提高部分客户保底资金的方式，具体如下：

（1）对于郑商所提供的历史数据中的存量客户，我司对达到申报费收取标准的活跃客户统一将保底资金调整为200元。

（2）我司每天结算时修改产生申报费的客户保底资金，修改标准为max（200元，1.5元/笔*PTA信息量总笔数），按100元的整数倍往大取整；对于同一客户，达到提高保底资金标准的，按照就高原则设置，不向下调整。

如遇特殊情况无法在当日结算时扣划申报费，将在下一交易日结算时扣划，具体情况另行通知。

四、其他事项说明

1、针对提高了保底资金的客户，如需取消，客户可在本交易日内无委托、交易和持仓的情况下，于当日银期转账时间结束前向分支机构运营人员或致电客服热线申请当日取消保底资金。

2、上述方案发布实施后，大商所现行棕榈油申报收费措施同时废止。

更多申报费详情请参照我司官网转发的交易所申报费相关通知，如有疑问，可与我司分支机构运营人员联系或致电客服热线。

特此通知。

中信期货有限公司

二零二一年十一月二十五日