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关于各商品交易所收取及调整申报费的通知

2022-08-04已有516人阅读
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尊敬的客户:

接大商所发〔2022〕419号、郑商函〔2022〕437号、上期发〔2022〕229号和上能发〔2022〕47号文通知,为引导期货市场参与者提升报单质量、减少无效报单,确保市场平稳运行,各交易所于2022年8月4日当晚夜盘交易时起,在部分期货和期权合约对客户超过一定标准的信息量收取申报费。

一、适用对象

相关品种每日单合约信息量达到一定标准的客户。做市商做市交易免收申报费。

二、交易所收费标准

1、申报费根据客户在单合约上的报单成交比(Order to Trade Ratio,简称OTR)所在区间以及信息量分梯度计算,按合约、按日收取,具体收费标准参考附件。其中:

合约申报费=∑(客户当日在合约上各档位信息量×该档位收费标准);

信息量=下单笔数+撤单笔数+询价笔数(仅针对期权);

报单成交比(OTR)=(信息量/有成交的下单笔数)-1。

2、对于同一客户在不同期货公司会员(以下简称会员)处开有多个交易编码的,或者具有实际控制关系的客户,交易所对其信息量、OTR等指标合并计算。

3、对于同一客户在不同会员处的交易编码,上期所、能源中心和郑商所对其全部交易编码的信息量和有成交的报单笔数合并计算后按收费公式计收申报费,并根据该客户在不同会员的信息量比例,确定其在相关会员应付的申报费;大商所按照“逐笔收取”的原则计算客户在不同会员应付的申报费,即计算出客户每一笔信息量的收费额,再按照这些信息量归属的会员计算出每个会员的收费额。                                              

4、具有实际控制关系的相关客户视为一个客户计收申报费。对于同时隶属于多个实际控制关系组的客户,先计算各实际控制关系组应付的申报费,再分别计算该客户在各实际控制关系组中应付的申报费,最后按最大值原则确定该客户实际应付的申报费。

三、公司调整和收取方式

为防范资金风险,我司将采取提高部分客户保底资金的方式进行前端控制。具体方式为:

针对申报费品种,我司每天收盘后按照单合约信息量超过4000笔的客户名单修改保底资金,具体如下:

(1)大商所、郑商所除PTA外品种保底资金=∑(各合约第三档费率标准*单合约信息量总笔数)

(2)郑商所PTA品种保底资金:

如PTA单合约信息量≤20000笔,保底资金=∑(PTA合约第三档费率标准*单合约信息量总笔数)

如PTA单合约信息量>20000笔,保底资金=∑(PTA合约最高档收费标准*(单合约信息量总笔数-20000)+(PTA合约第三档费率标准*20000))

(3)上期所和能源中心各品种保底资金:

如单合约信息量≤40000笔,保底资金=∑(各合约第三档费率标准*单合约信息量总笔数)

如单合约信息量>40000笔,保底资金=∑(各合约最高档收费标准*(单合约信息量总笔数-40000)+(各合约第三档费率标准*40000))

以上计算均采用 OTR>2对应的费率标准。针对以上各申报费品种汇总计算的保底资金,按100元的整数倍往大取整。当日期货账户的保底资金为max(前一日保底标准,当日汇总的保底资金)。

当日结算时,扣划申报费并体现在结算单“出入金明细”项。最终实际收取的申报费以当日交易结算单为准。

四、其他事项说明

1、针对附表中上期所、能源中心、大商所和郑商所实施申报费的合约上,其相应产生的频繁报撤单行为将不构成异常交易行为。

2、针对提高了保底资金的客户,如需取消,客户可在本交易日内无委托、交易和持仓的情况下,于当日银期转账时间结束前向分支机构运营人员或致电客服热线申请当日取消保底资金。

3、根据客户账户实际资金和风险状况,我司有权动态调整保底资金设置的对应挡位和采取申报费预扣的措施。

更多申报费详情请参照我司官网转发的交易所申报费相关通知,如有疑问,可与我司服务人员联系或致电公司客服热线。

特此通知。

中信期货有限公司

二零二二年八月四日


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