中信期货市场精粹(20201013)

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一、市场点睛
交易推荐:铁矿逢高试空
小时均线死亡交叉:MA5与MA10小时均线形成下行交叉。
巴西发运量新高:巴西发往中国比例9月份达到84.25%,刷新历史新高。
港口库存持续累积:45港库存环比增加154万吨,在港船舶数量环比增加3艘。
短线建议:825~835元/吨区间卖出I2101合约,845~850元/吨止损,775~780元/吨止盈。
风险因素:疫情导致海外发运突降


二、报告回顾

化工组:《短纤期货首日点评报告》——20201012
核心要点:短纤期货首日涨停,体现多头配置价值。价格上涨在预期之内,但涨停仍超预期。短纤期货价格涨停后,对应加工差也扩张至较高水平,短期或仍有上行空间,但长周期角度看,远期加工差高位的锁定或许是更好的选择。价格预期上,近期现货价格的基础上,PF105 基本兑现预期,PF109 或仍存上行空间。


三、要闻扫描

央行上海总部数据显示,截至9月末,境外机构持有银行间市场债券2.94万亿元,较8月末增加1374.59亿元。
点评:过去几个月境外机构月均增持我国债券200亿美元左右,9月份仍保持了较高的增持力度。我们预计中美利差将较长时间处于高位,外资将持续流入我国债市。这对人民币升值构成支撑。

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