中信期货量化(量化交易策略)专题报告2015年4月3日——基于机器学习的短线反转策略

作者:侯峻  来源:投资咨询部  时间:2015-04-07 10:10:42.0
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中信期货量化交易策略(系列一)
———基于机器学习的短线反转策略


简介
 我们提出一个基于机器学习模型的股票短线反转策略,该策略从2013 年
至今有着非常优秀的表现,说明近两年来市场中个股的超卖现象十分明显。


 我们将对各种时间窗口,不同的股票数量进行测试,并对是否需要alpha
对冲进行详细的模拟和讨论。


 从2013 年初至2015-03-18 日,该策略的收益为220%,夏普率2.81。

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