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中信期货量化(50ETF期权)日报20160719——券商评级调整影响较大,标的物短期压力不小

时间:2016-07-19 07:19:29.0
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50ETF期权每日策略


策略摘要: 券商评级调整影响较大,标的物短期压力不小


标的物部分:


昨日,A股全天维持震荡态势。沪指早盘小幅低开后有震荡下行的趋势,但午后有所回升。截至收盘,上证综指下跌0.35%,报3043.56点;深证成指下跌0.57%,报10762.00点。盘面上,除银行、综合、农林牧渔、轻工制造以及通信板块上涨外的其他各主要板块悉数下行。其中,国防军工、非银金融、钢铁、建筑装饰以及采掘板块下跌明显。标的物方面,上证50ETF下跌0.36%,报2.228。上证50指数下跌0.20%,报2187.98点;IH主力合约下跌0.40%,报2177.4点。


昨日,央行进行500亿7天期逆回购,当日有300亿逆回购到期,实现净投放200亿。近期央行公开市场操作回笼力度有所下降,上周央行逆回购规模为1300亿元,有1950亿元逆回购到期,合计实现资金净回笼650亿元,上周MLF到期共2270亿元,而央行提前通过MLF操作投放2590亿元,净投放320亿元。同时,昨日有835亿元MLF到期。国家统计局昨日发布数据显示,6月份70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市分别有55个和48个,环比上涨城市个数继续减少,涨幅继续收窄;同比上涨的城市分别有57个和52个,同比上涨城市个数继续增加,但是涨势有所放缓。


同时,昨日人民币兑美元中间价大幅下调156个基点,报6.6961,前一日中间价报6.6805。另外,近日国家统计局住户调查办公室主任王萍萍点评上半年全国居民收入数据称,上半年全国居民人均可支配收入11886 元,同比名义增长8.7%,扣除价格因素,实际增长6.5%,接近上半年6.7%的经济增长速度,保持了基本同步。此外据新华社报道,中共中央、国务院印发关于深化投融资体制改革的意见。该意见提出进一步转变政府职能,深入推进简政放权、放管结合。并提出当前投融资管理体制仍然存在如简政放权不协同、不到位;投资项目融资难融资贵问题较为突出,融资渠道需要进一步畅通等问题。


期权部分:


昨日沪深两市盘中震荡较为明显。其中中小板及创业板跌幅较大。此外,受到券商评级中多个券商下调评级的影响,非银金融板块昨日下挫幅度居前。故虽然昨日银行板块盘中起到了一定支撑,但上证50指数昨日仍然小幅下跌。短期来看券商评级带来的影响仍将持续。同时近期消息面事件较多,市场情绪更为敏感,我们认为当前标的物走势仍将承受较大压力。今日推荐熊市Call垂直价差策略,开盘时卖出平值一档看涨期权,同时买入虚值一档看涨期权,从标的物盘中小幅走低中获益并收取时间价值。

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