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国债1709持仓交割风险提示

时间:2017-08-08 10:54:56.0
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国债1709持仓交割风险提示

1.根据中国金融期货交易所(以下简称:中金所)套期保值(以下简称套保)与套利交易管理办法,截至8月18日,未获批有效套保与套利合约额度的国债1709期货合约套保、套利持仓需于当天闭市前自行平仓, 否则8月21日开始会被强行平仓。

2. 根据中金所国债期货合约交割细则,截至8月30日,未通过国债托管账户审核的国债1709期货合约持仓(套保、套利、投机)需于当天闭市前自行平仓, 否则8月31日开始会被强行平仓。

敬请各位客户关注账户的持仓情况,有意申报托管账户的请在8月18日前联系我司、提供材料进行报备,未通过国债托管账户审核的请在8月30日前依交易所相关规则调整到位,如未自行调整,我司将根据交易所相关规则跟进处理,谢谢配合!

对通过国债托管账户审核的客户温馨提示:无意交割的买方持仓请于月底前平仓,否则进入交割月后,随时有可能“被动”匹配进入交割,若货款不足进入差额补偿,要支付2%以上的违约金及补偿金。

另,《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》新规自2017年4月1日开始(1706合约开始)实施,主要包括:一、增加双向持仓提前对冲机制(例:8月30日开始,同一会员同一客户的1709合约双向持仓对冲),二、新增DVP交割模式。详见中金所官网:http://www.cffex.com.cn/xwgg/jysgg/201701/t20170104_20169.html

 

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