中信期货市场精粹(20220607)

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一、要闻扫描
1、中国物流与采购联合会数据显示,5月中国快递物流指数为99.3%,环比升6.4个百分点。
点评:随着疫情的缓解,我国5月快递物流指数环比回升6.4个百分点,但仍位于100%以下,存在进一步修复的空间。目前上海和北京经济与物流仍在一定程度上受疫情抑制,但疫情总体趋于缓解。随着全国疫情的进一步消退,预计6月份全国经济和物流将进一步修复。

二、报告推荐
商品量化团队:《基于豆菜粕价差的期权策略研究》——20220605
摘要:豆粕和菜粕期权上市为使用期权工具进行价差套利提供了便利,通过回测发现,买入菜粕看涨期权同时卖出豆粕看涨期权表达价差收敛观点,可以获得Delta、Gamma、Theta 收益,同时隐波差趋势性上涨,又获得了Vega 收益。

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