中信期货市场精粹(20220721)

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一、要闻扫描
1、7月LPR报价持稳:1年期LPR报3.70%,上次为3.70%,5年期以上品种报4.45%,上次为4.45%。
点评:当前输入性通胀压力对我国货币政策略有掣肘,因此央行货币政策总量维持中性,1年期LPR维持不变符合预期。7月份以来30大中城市商品房销售表现不及预期,中小城市商品房销售表现更弱。目前5年与1年期LPR利差仍比LPR改革之初高10-15BP,未来5年期LPR有望下调10-15BP,从而推动房贷利率继续回落,支持房地产平稳健康发展。

二、报告推荐
商品量化团队:《期货择时系列(三)基于赫斯特指数的策略研究》——20220718
摘要:本文包含四部分内容,第一部分是介绍了赫斯特指数和相关策略的基本思路,第二部分别在超短期、短期、中期和长期对策略进行了测试,第三部分在超短期针对赫斯特指数的分界值进行了研究,第四部分在中期原本策略的基础上增加了加仓考虑。

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