尊敬的投资者：
根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）通知安排，深证100ETF期权自2022年12月12日（星期一）起上市交易。现就深证100ETF期权及对应标的深证100ETF的上市交易有关事项通知如下：
一、合约基本条款
（一）合约标的
深证100ETF期权的合约标的为：易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金（证券代码：159901），基金管理人为易方达基金管理有限公司。
（二）详细的期权合约基本条款见下表
合约标的 | 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金（证券代码：159901） |
合约类型 | 认购期权和认沽期权 |
合约单位 | 10000份 |
合约到期月份 | 当月、下月及随后两个季月 |
行权价格 | 9个（1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约） |
行权价格间距 | 3 元或以下为 0.05 元，3 元至 5 元（含）为 0.1 元，5 元至 10 元（含）为 0.25 元，10 元至 20 元（含）为 0.5 元，20 元至 50 元（含）为 1 元，50 元至 100 元（含）为 2.5 元，超过 100 元的为 5 元 |
行权方式 | 到期日行权（欧式） |
交割方式 | 实物交割（业务规则另有规定的除外） |
到期日 | 到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延） |
行权日 | 同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-11:30，13:00-15:30 |
交收日 | 行权日次一交易日 |
交易时间 | 上午 9:15-9:25（开盘集合竞价时间）、9:30-11:30 下午 13:00-15:00（14:57-15:00 为收盘集合竞价时间） |
挂牌合约月份 | 首批挂牌的期权合约到期月份为2023年1月、2023年2月、2023年3月和2023年6月。 |
二、持仓限额
投资者单个合约品种权利仓持仓限额为5000张、总持仓限额为10000张、单日买入开仓限额为10000张。
（一）新开合约账户投资者,权利仓持仓限额100张、总持仓限额200张、单日买入开仓限额400张。
（二）经我公司评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到100张且具备三级交易权限的投资者，权利仓持仓限额1000张、总持仓限额2000张、单日买入开仓限额4000张。
（三）经我公司评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到500张、自有资产余额超过100万且具备三级交易权限的投资者，权利仓持仓限额2000张、总持仓限额4000张、单日买入开仓限额8000张。
（四）经我公司评估认为风险承受能力较强、开户满10个交易日、期权合约成交量达到1000张、自有资产余额超过300万且具备三级交易权限的投资者，权利仓持仓限额5000张、总持仓限额10000张、单日买入开仓限额10000张。
（五）调整持仓限额
深交所以A股证券账户为单位，对交易者进行持仓限额管理。公司对客户已核定的深交所单个期权合约品种的权利仓持仓限额、总持仓限额和单日买入开仓限额，可以适用于深证100ETF期权，但不得超过深交所规定的持仓限额标准。
（六）买入金额
个人投资者买入金额不得超过其自有资产余额10%与证券账户过去6个月日均持有沪深证券市值20%的较高者：
1.对于具备三级交易权限的投资者，其买入金额限额最高为该投资者自有资产余额的20%。
2.对于权利仓持仓限额已达到2000张的投资者，其买入金额限额最高为该投资者自有资产余额的30%。
买入金额限额结果按照10000元的整数倍向上取整。
三、涨跌停板幅度和保证金比例
（一）涨跌停板幅度
深证100ETF期权合约涨跌停价格的计算公式为：
1.合约涨跌停价格＝合约前结算价格±最大涨跌幅
2.认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min[（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10%｝
3.认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10%
4.认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min[（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%｝
5.认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10%
（二）保证金比例
为控制风险，深证100ETF期权合约的公司保证金调整系数为15%，保障系数为10%。上市首日深证100ETF期权纳入公司特保模板。
关于持仓保证金计算公式如下：
1.认购期权义务仓保证金收取标准=[合约价格+Max（15%×合约标的价格-认购期权虚值，10%×合约标的价格）]×10000。
2.认沽期权义务仓保证金收取标准=Min[合约价格+Max（15%×合约标的价格-认沽期权虚值，10%×行权价），行权价]×10000。
四、交易手续费
您的交易相关手续费收取情况可通过中国期货市场监控中心投资者查询系统的结算账单查询，或者联系客户经理、所属分支机构和拨打客服热线咨询。
五、关于投资者交易权限
参与深证100ETF期权交易的投资者，需要向我司申请开立深市衍生品合约账户后获得该品种的交易权限。在申请开立深市衍生品合约账户前，我司会对投资者进行适当性综合评估，投资者需要通过交易所的股票期权知识测试及模拟交易等相关准备工作。
已在我司开立深市衍生品合约账户的投资者将自动获得新上市深证100ETF期权及对应标的深证100ETF的交易权限。
投资者开立深市衍生品合约账户的，我司会为其新开或下挂深市A股账户，此深A账户仅能进行与股票期权备兑开仓以及行权相关的证券现货交易。特别强调：期货公司开展股票期权经纪业务，只能从事与股票期权备兑开仓以及行权相关的证券现货业务，不能从事超出以上范围的证券现货业务。
六、其他注意事项
新品种上市，市场不确定性因素较多，请您做好资金和持仓风险管理，合规交易。
特此通知
中信期货有限公司
2022年12月11日
