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关于铁矿石期权上市交易有关事项的通知

2019-12-06 来源:交易风控部
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关于铁矿石期权上市交易有关事项的通知

尊敬的投资者:

根据大连商品交易所通知安排,现就铁矿石期权上市交易有关事项通知如下:

一、上市交易时间

铁矿石期权合约自2019年12月9日(星期一)起上市交易,当日8:55-9:00为集合竞价时间,9:00开盘。12月9日当晚起,铁矿石期权合约开展夜盘交易。铁矿石期权合约夜盘交易时间与铁矿石期货合约相同。

二、上市交易合约月份

首日挂牌的铁矿石期权合约标的期货合约为:I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007、I2008、I2009、I2010和I2011。

三、挂盘基准价

由大连商品交易所在上市前一交易日公布。

计算公式根据BAW美式期货期权定价模型,其中利率取一年期定期存款基准利率,为1.5%,波动率取标的期货合约90天的历史波动率。

四、最大下单数量

上市初期交易所仅提供限价指令和限价止损(盈)指令。铁矿石期权合约交易指令每次最大下单数量与铁矿石期货合约交易指令每次最大下单数量相同,即1,000手。

五、行权与履约

铁矿石期权为美式期权,在到期日前任一交易日及到期日,客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。在到期日客户可以提交“取消期权自动行权申请”。

    到期日结算时,对剩余未提出行权或放弃申请,且相对结算价有实值额的期权多头持仓(例如看涨期权行权价小于结算价的)做自动行权处理,其他期权持仓(例如看涨期权行权价大于等于结算价的)做自动放弃处理。

六、持仓限额

铁矿石期权合约与铁矿石期货合约不合并限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,在上市初期分别不超过40,000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

七、询价限制

对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价次数不能超过500次。

八、涨跌停板幅度和保证金收取比例

涨跌停板幅度与铁矿石期货合约涨跌停板幅度相同。

为控制风险,铁矿石期权公司保证金按照合同约定的公式收取,其中期权公式中标的期货合约交易保证金比例为15%。

九、客户交易权限

(一)境内客户

具备如下条件之一的,我司将结合客户风险承受能力评估结果为适合的客户开通铁矿石期权交易权限:

1、已同时具有大连商品交易所商品期权和铁矿石期货交易权限的存量客户;

2、大商所交易编码开户日期是在2018年3月27日(不含)之后且具有铁矿石期货交易权限的自然人和一般法人存量客户。

其他境内客户如需参与铁矿石期权交易,请您联系所在分支机构或客户经理咨询,在满足相应适当性条件后,向我司提出权限开通申请。

如您对权限开通事宜有异议,请在品种上市前向我司反馈。

(二)境外客户

目前铁矿石期权不是中国证监会规定的境外交易者和境外经纪机构可以参与的境内特定品种,因此,境外客户不可以开通铁矿石期权交易权限。

十、手续费

自该品种上市起,您可以通过公司交易软件快期(V2)或中信期货APP上查询获悉交易相关手续费标准。请您充分认识期权交易风险,了解并遵守期权交易相关法律、行政法规、规章及交易所各项期权业务规则。

新品种上市,市场不确定性因素较多,请您熟悉交易规则,理性投资,谨慎运作。

 

   中信期货有限公司

2019年12月6日

 


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