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关于聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权上市交易有关事项的通知

2020-07-03 来源:交易风控部 已有585人阅读
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尊敬的投资者:

根据大连商品交易所通知安排,现就聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯(以下简称“三个化工品”)期权上市交易有关事项通知如下:

一、上市交易时间 

三个化工品期权合约自2020年7月6日(星期一)起挂牌交易,当日8:55-9:00为集 合竞价时间,9:00开盘7月6日(星期一)当晚起,三个化工品期权合约开展夜盘交易。其交易时间与标的期货一致。

二、上市交易合约月份

首批上市交易三个化工品期权合约对应标的合约月份为2020年9月(PP2009、V2009、L2009)、2020年10月(PP2010、V2010、L2010)、2020年11月(PP2011、V2011、L2011)、2020年12月(PP2012、V2012、L2012)、2021年1月(PP2101、V2101、L2101)、2021年2月(PP2102、V2102、L2102)、2021年3月(PP2103、V2103、L2103)、2021年4月(PP2104、V2104、L2104)、2021年5月(PP2105、V2105、L2105)和2021年6月(PP2106、V2106、L2106),共10个期权合约系列。

三、挂盘基准价

大商所根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期货合约的挂牌基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,波动率取标的期货合约90天的历史波动率。新上市三个化工品期权合约的挂盘基准价于上市前一个交易日结算后,通过会员服务系统随结算数据一同发布,也可通过大商所网站查询。

四、交易指令

三个化工品期权上市初期本所仅提供限价指令和限价止损(盈)指令。三个化工品期权交易指令每次最大下单数量与标的期货交易指令每次最大下单数量相同,均为1000手。

五、持仓限额管理

三个化工品期权与标的期货分开限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不超过标的期货合约一般月份的最低持仓限额。其中,聚丙烯期权不超过20000手,聚氯乙烯期权不超过20000手,线型低密度聚乙烯期权不超过10000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

六、合约询价

郑商所期权交易实行做市商制度。非期货公司会员和客户可以在非做市商持续报价合约上向做市商询价。做市商持续报价合约指主力合约系列中临近且大于等于上一交易日结算价的8个行权价格和临近且小于上一交易日结算价的7个行权价格对应的期权合约。主力合约系列以大商所网站及会员服务系统发布为准。询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价上限为500次。

七、涨跌停板幅度和保证金收取比例

涨跌停板幅度与三个化工品期货合约涨跌停板幅度相同。

为控制风险,三个化工品期权公司保证金按照合同约定的公式收取,其中期权公式中标的期货合约交易保证金比例为聚丙烯17%,聚氯乙烯16%,线型低密度聚乙烯17%。

八、行权与履约

三个化工品期权均为美式期权,在到期日前任一交易日及到期日,客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。在到期日客户可以提交“取消期权自动行权申请”。

到期日结算时,对剩余未提出行权或取消自动行权申请,且相对结算价有实值额(考虑手续费)的期权多头持仓做自动行权处理,其他期权持仓做自动放弃处理。

九、交易权限管理

1、已具有大商所商品期权交易权限的客户,期货资金账户状态正常(非休眠状态或交易权限关闭状态)且适当性评估结果未过期的,我公司将主动为客户开通聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权交易权限;

2、其他境内客户参与聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权交易之前,需向我公司提出权限开通申请,申请流程和业务准入标准参照商品期权相关流程执行。

以上事项请知悉,如有疑问,请联系您的客户经理或所属分支机构或致电公司服务热线。

十、手续费

自以上品种上市起,您可以通过公司交易软件快期(V2)或中信期货APP上查询获悉交易手续费标准。

新品种上市,市场不确定性因素较多,请您做好资金和持仓风险管理,合规交易。

特此通知。

 


                                                                                   中信期货有限公司  

                                                                                    2020年7月3日      


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