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商品期货2011合约交割风险提示 (不包括原油、燃料油)

2020-10-23已有717人阅读
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一、临近交割月

  临近交割月,请2011合约持仓客户提前调整持仓,确认并反馈交割意向,做好交割准备。

    1、不得交割与无意交割的客户请及时平仓:大商所与郑商所自然人客户不得持仓进入交割月,上期所自然人客户最迟须于最后交易日(详见附表1,下同)前第三个交易日(2020年11月11日)闭市前平仓,20号胶自然人客户最迟须于最后交易日前第八个交易日(11月4日)闭市前平仓,20号胶卖持仓超过持有的标准仓单数量的部分最迟须于最后交易日前第三个交易日(11月11日)闭市前平仓;郑商所苹果、红枣和大商所滚动交割品种(fb除外)无意交割的买方不要持仓进入交割月,以免被动配对进入交割;其他不交割客户最迟须于最后交易日闭市前平仓。请客户关注账户的持仓情况,因临近交割月合约可能交易不活跃,价格不连续,请尽早调整持仓

    2、有意交割的客户需检查并确保满足以下条件:

①能够交付或者接收相应品种增值税专用(普通)发票,境内机构应在首次申报铁矿石、PTA、nr期货保税交割业务免税时,与主管税务机关沟通后,确认提交从事铁矿石、PTA、nr期货保税交割业务的书面说明,办理免税备案;

②电子仓单系统已开通并可正常登陆使用(上期所、能源中心),已报备危化证(甲醇、苯乙烯、液化石油气);

③已约定交割手续费,未约定的将按照公司默认标准收取

④及时调整、确定交割仓位,符合限仓要求(超过投机限仓部分的应提前申请套保或套利额度,及时建仓)与取整要求(取整为交割单位的整数倍,详见附表2);

⑤郑商所受理参与当月交割的仓单注册申请截止时间为:仓库仓单--最后交易日(SR、OI 为第5 个交易日)15:00前,交易所规定的可予质量免检的商品为最后交易日前一日;厂库仓单--最后交易日前三个交易日15:00前。

 

二、交割月份

    (一)上期所、20号胶(nr)

       【特别提示】

1、上期所交割规则变化,自202091日起:

    黄金:改为一日交割,交割卖方仓储费需付至最后交易日后第3个工作日,卖方交割仓单最迟在第一交割日上午10:30前授权,且第一交割日卖方发票未达的,冻结交割保证金。

       其他品种:改为三日交割,交割卖方提交的仓单质检有效期与仓单有效期需覆盖最后交易日后第3个工作日、仓储费仍需付至最后交易日后第5个工作日。卖方交割发票同样要求最后交易日后5个工作日内提交,且第三交割日卖方发票未达的,仍重新冻结交割保证金。

2、买方客户需特别注意:交割买入的仓单可能与交割意向不一致,上期所品种及时通过系统审慎操作选取、提交意向。国产ru(2019年生产)仓单11月份到期,到期仓单交割买入后无法直接进入下一轮流转,请客户审慎决定是否参与交割。

    11月16日为上期所2011合约与nr2011合约最后交易日,请不具备交割资质或无交割意向的客户及早调整持仓

    有交割意向的客户请提前向服务部门反馈意向,需注意交割风险并做好交割准备:

1、及时调整、确定交割仓位。最后交易日闭市后客户同一合约多空双向持仓分别进入交割。

2、参与交割的客户须能够交付或者接收相应品种增值税专用(普通)发票,确认电子仓单系统已开通并可正常登陆使用。境内机构应在首次申报nr期货保税交割业务免税时,与主管税务机关沟通后,确认提交从事nr期货保税交割业务的书面说明,办理免税备案。

3已约定交割手续费,未约定的将按照公司默认标准收取。

4、买方客户:11月16日前,期货账户中备足货款,提供准确的开票资料(注明要求)与邮寄信息,nr客户需提交《交割申请书》(注明仓库、品牌、生产厂、品级等及优先顺序);上期所品种自1114日至1117日上午收盘前,客户需自行通过仓单系统提交买方意向。

5、卖方客户:11月16日前,备足可用于交割的有效标准仓单(仓单流通可用,黄金仓单仓储费应覆盖至1119日,其他品种质检有效期与仓单有效期需覆盖至1119日、仓储费应覆盖至1123)、相应品种的发票额度,提交电子仓单授权(质押仓单须于11月17日上午授权完成质押转交割;黄金仓单须在11月17日上午10:30前完成交割授权)。1123日上午闭市前,交割发票须送达。

其中,rb、wr、hc、ss、ru、nr特别注意检查仓单质检期与有效期。

 

PS:燃料油与原油品种,另见公司官网《[官网]原油与燃料油2012期货合约交割提示》。

 

(二)大商所

【特别提示】

1液化石油气pg2011挂牌,将进入首轮交割,滚动交割区别其他品种的注意事项:

同时持有标准仓单和交割月单向卖持仓客户每个交易日11:30前提交卖交割申请,交易所在13:30后公布通过审核的卖方交割申请。公布后的交割申请不得撤销,当日有效。

交割配对时卖方客户单向卖持仓小于卖方客户申报并通过审核数量的,交易所将禁止该客户在该品种上滚动交割的卖方申报,期限为自本次申报之日起一年。

持有交割月单向买持仓的买方,可以根据交易所公布的卖方交割申请,在闭市前向交易所申报两个交割意向。

注意,无论是否申报意向或意向是否满足,所有买方持仓都可能被动配对进入交割。

2、①自91日起,铁矿石执行品牌交割制度,按新交割质量标准且只有交易所公布的注册品牌可以注册仓单,参与交割。

②自2009合约起,焦炭、焦煤增加滚动交割制度,买方客户持仓进入交割月也存在被动交割风险。

3买方客户需特别注意:交割买入的仓单可能与交割意向不一致;交割前月最后一个交易日结算时,被动配对品种(abccsmyjdegrrebpgjjm)的买方持仓保证金提高至100%;jd、b、p、jm、rr、eb品种仓单交割当月到期,m、cs、bb品种仓单11月到期,到期仓单交割买入后无法直接进入下一轮流转,请客户审慎决定是否参与交割。

11月13日为大商所2011合约最后交易日(jd2011、eg2011与eb2011、pg2011最后交易日为11月25日),鸡蛋和滚动交割品种由持有仓单的单向卖持仓客户提出滚动交割(鸡蛋为每日选择交割、含车板交割)申请,买方进入交割月会有被动配对交割的风险(fb买方可选择是否参与滚动交割配对)。请不具备交割资质或无交割意向的客户及早调整持仓(建议进入交割月前平仓)。

有交割意向的客户请提前向服务部门反馈意向,提前完成持仓取整,需注意交割风险并做好交割准备:

1、及时调整、确定交割仓位。最后交易日闭市后同一客户同一合约双向持仓全市场对冲后净持仓进入交割

2、交割客户须能够交付或者接收相应品种增值税专用(普通)发票。铁矿石保税交割的发票开具(多方开票)与流转要求与其他品种不同;境内机构应在首次申报铁矿石期货保税交割业务免税时,与主管税务机关沟通后,确认提交从事铁矿石期货保税交割业务的书面说明,办理免税备案。

3已约定交割手续费,未约定的将按照公司默认标准收取。

4买方客户:1113日前(pgjdegeb11月25日前),提交《交割申请书》、期货账户中备足货款(最后交易日结算时会划付20%冻结80% 货款),提供准确的开票资料(注明要求)与邮寄地址。如提交滚动交割申请,在申请的前一天需完成上述准备。

5、卖方客户:1113日前(pgjdegeb11月25日前),提交《交割申请书》、备足可用于交割的有效仓单(仓单处于有效期内、仓单流通可用)、备足相应品种足额发票额度。卖方开票需对家提供相关资质证明的请提前明确。如提交滚动交割申请,在申请的前一天需完成上述准备。

配对日后第7个交易日上午闭市前,交割发票须送达。

6、与2011合约存在套利保证金优惠关系的头寸,结算时会补收对应保证金,注意提前补足资金。

7、非标准仓单交割简要提示:车板、提货单交割类似现货交割,重点在双方客户协商、如期交接,卖方客户请提前备货(符合交割要求)、买方客户备足货款(对货物品质要求高的不建议通过期货交割接货)。jd车板不能参与最后交易日交割,铁矿石提货单交割为交割前一月规定时间内由买方发起、卖方响应、完成交收。

 

(三)郑商所

【特别提示】买方客户需特别注意:交割买入的仓单可能与交割意向不一致;交割前月最后一个交易日结算时,被动配对品种(APCJ)的买方持仓保证金提高至100%SR、RS、RM、ZC、MA、FG、SA品种11月份仓单到期,到期仓单交割买入后无法直接进入下一轮流转,请客户审慎决定是否参与交割。

11月13日为郑商所2011合约最后交易日(ZC011最后交易日为11月6日);进入交割月后由持有仓单的卖方提出滚动交割申请、买方响应后配对交割,APCJ的买方进入交割月会有被动配对交割的风险,请不具备交割资质或无交割意向的客户及早调整持仓(建议进入交割月前平仓)

有交割意向的客户请提前向服务部门反馈意向,提前完成持仓取整,需注意交割风险并做好交割准备:

1、及时调整、确定交割仓位。最后交易日闭市后同一会员下同一客户同一合约双向持仓对冲后净持仓进入交割;如需双向持仓分别进入交割,最迟应于最后交易日上午前提交申请。

2、交割客户须能够交付或者接收相应品种增值税专用(普通)发票,PTA保税交割的发票开具(多方开票)与流转要求与其他品种不同;境内机构应在首次申报PTA期货保税交割业务免税时,与主管税务机关沟通后,确认提交从事PTA期货保税交割业务的书面说明,办理免税备案。

3已约定交割手续费,未约定的将按照公司默认标准收取。

4最后交易日(1113日)上午闭市前,卖方客户须通过我司向交易所提交拟进行集中交割的仓单数量(申报冻结数量),未申报冻结部分的交割保证金当天不释放(延迟两天)。

5买方客户:1113日前(ZC11月6日前),提交《交割申请书》、期货账户中备足货款(最后交易日结算时会冻结全额货款),提供准确的开票资料(注明要求)与邮寄地址。如提交滚动交割申请,在申请的前一天需完成上述准备。

6、卖方客户:1113日前(ZC11月6日前),提交《交割申请书》、备足可用于交割的有效仓单(仓单处于有效期内,仓单流通可用:充抵或折抵仓单必须提前解除后方可进入交割)、备足相应品种足额发票额度。卖方开票需对家提供相关资质证明的请提前明确。如提交滚动交割申请,在申请的前一天需完成上述准备。

第三交割日后第7个交易日上午闭市前,交割发票须送达。

7、与2011合约存在套利保证金优惠关系的头寸,结算时会补收对应保证金,注意提前补足资金。

8、非标准仓单交割简要提示:车船板、厂库非标仓单(棉纱)交割类似现货交割,重点在双方客户协商、如期交接,卖方客户请提前备货(符合交割要求)、买方客户备足货款(对货物品质要求高的不建议通过期货交割接货)。CY厂库非标准仓单不能参与最后交易日交割。

 

 

附表1sc/fu2012与其他商品2011合约最后交易日列表

交易所

品种

最后交易日

规定

上期所

除燃料油之外的其他品种

2020年11月16日

交割月份15日(日历日)

燃料油

2020年11月30日

交割前月最后一个交易日

能源中心

原油

2020年11月30日

交割前月最后一个交易日

20号胶

2020年11月16日

交割月份15日(日历日)

大商所

除鸡蛋、乙二醇、苯乙烯之外的其他品种

2020年11月13日

交割月份第十个交易日

鸡蛋、乙二醇、苯乙烯、液化石油气

2020年11月25日

交割月份倒数第四个交易日

郑商所

除动力煤之外的其他品种

2020年11月13日

交割月份第十个交易日

动力煤

2020年11月6日

交割月份第五个交易日

 

附表2sc/fu2012与其他商品2011合约持仓取整表(取整要求:交割单位的整数倍

交易所

品种

交割单位:手

取整时间(闭市前)

规定

上期所

沥青、天然橡胶、燃料油

1

/

/

白银、锡、纸浆

2

2020年10月30日

交割月前一月最后一个交易日

黄金

3

铜、铝、锌、铅

5

6

螺纹钢、线材、热轧卷板

30

不锈钢

12

能源中心

20号胶、原油

1

/

/

大商所

除豆二、焦炭、焦煤、铁矿石之外的其他品种

1

/

/

焦炭

10

2020年11月13日

交割月份第十个交易日

豆二、焦煤、铁矿石

100

郑商所

除苹果、棉纱、棉花、动力煤之外的其他品种

1

/

/

苹果

2

2020年10月30日

交割月前一月最后一个交易日

棉纱

4

棉花

8

动力煤

200

注:临近合约到期,流动性不足,请提前完成取整,以免造成非取整的违约损失。

 

中信期货有限公司

20201022


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