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【战报】实盘大赛第22周,程序化组风险度中位数小幅上扬!

2018-09-10 来源:中信期货
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截至2018年8月31日,实盘大赛完成了第22周的比拼,以下我们将对本周的比赛结果做一个简单的点评。

本周参赛账户总数为 569户,资金规模总计为3.24亿元,与上周基本持平。各参赛组权益占比变化不大。

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盈亏表现方面,盈利、亏损、持平的账户占比均与上周持平。

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 风险度方面,整体风险度中位数为4.2%,继续较上周大幅下降,除程序化组风险度中位数出现小幅上扬之外,其余三个参赛组的风险度都有显著的缩小。

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最后我们来看看截至本周的累计收益与回撤情况,所有参数组的平均收益率为-10.77%,中位数为-1.19%,相应的平均以及中位数回撤率分布为18.61%与14.58%,相比上周变化不大,与前文所述盈亏账户占比的表现是一致的。收益率分布的情况来看,程序化组和轻量组的峰度呈显著的上升趋势,负向尾部出现了极大的亏损者数量的增加,而重量组与基金组的分布与上周相差不大,分化的特征依然很显著。四个参赛组的回撤率分布与上周相比变化不大。


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