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【战报】大赛第24周,本周四个参赛组收益率峰度均大幅提高!

2018-09-27 来源:中信期货
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截至2018年9月14日,实盘大赛完成了第24周的比拼,以下我们将对本周的比赛结果做一个简单的点评。

本周参赛账户总数为 575户,资金规模总计为3.04亿元,与上周相比大幅下降。其中程序化组比重有所上升,其余三个参赛组的比重均有所下降。

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盈亏表现方面,盈利、亏损、持平的占比与上周相比均变化不大。

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 风险度方面,整体风险度中位数为0,大量账户选择空仓,主要集中在轻量组和程序化组,重量组和基金组风险度中位数反而小幅提升。

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最后我们来看看截至本周的累计收益与回撤情况,所有参赛组的平均收益率为-2.41%,中位数为0,相应的平均以及中位数回撤率分布为8.28%与4.77%,相比上周有所扩大。

收益率分布的情况来看,四个参赛组的收益率峰度均出现大幅提高,偏度也显著扩大,尤其是负向尾部极大亏损的绝对值出现扩大的趋势,说明不同参赛者之间分化的特征在本周有加强的迹象。回撤率分布除了向右侧显著延伸之外,整体变化不大。

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